Если вам интересна чисто вот патентованная хоррор лавкрафтовская стилистика, Древние Боги это вот все, и не интересна сказочно-фентезевая часть его творчества, не интересны призраки, зомби, инопланетяне, вампиры, ЗЛЫЕ СТАРИКИ, греческая-индейская мифология и т.п.

То порядок чтения следующий (болдом выделен шортлист, в целом можно читать вообще только его):
Dagon (о Дагоне)
Nyarlathotep (о Ньярлахотепе)
From Beyond (об инфернальном мире, хотя здесь конечно более Шелли, чем Лавкрафт по стилю)
The Nameless City (о расе древних)
The Other Gods (о слабых земных богах)
The Hound (здесь стиль ближе к классической готике По, но рассказ хороший, ладно, первое появление Некрономикона кстати)
The Unnamable (о "неминуемом" ака "безымянном")
The Call of Cthulhu (о Ктулху)
History of the Necronomicon (о некрономиконе)
The Dunwich Horror (о Йог-Сототе)
At the Mountains of Madness (о расе Старцев и шоготах)
The Shadow Over Innsmouth (о подводном народе Дагона)
The Shadow Out of Time (о расе Йот)