Только вот на днях обнаружил, что в Windows 7 (а может и раньше) в стандартное окно выбор файла можно вставить HTTP-ссылку и проводник его скачает.

Теперь можно не сохранять мелкие файлы из интернета на диск, если их потом надо загрузить в другое место.