Вот парочка идей для бесплатной игры через модем:
1. В XP создаётся специальное соединение: один компьютер как-бы сервер, а другой просто звонит ему как обычному провайдеру - это проверенный способ.
2. Новая идея: несколько юзеров подключаются к какому-нибудь гостевому входу, узнают свои IP и потом можно соединятся и играть (все находятся в одной сети, поэтому можно создать соединение), но об этом я услышал только сегодня, так что не знаю пока, работает это или нет, надо проверить...