20-12-2002 09:26
Сдалась, иду в поликлинику. Как это не ко времени. 
Из-за работы особенно.
Сначала купила все-таки войлок, он дорогой, оказывается, 350 рублей за метр.
Тоша в него влюбился сразу же. Но когда на стенку наклеила, вздохнул и ушел, потому что на стенке нельзя. Очень умный кот.
Я пока не объясняю, что можно, пусть клей схватится, и реечками заделаем. Но в мозгах у него уже шевеление идет.
Сейчас сидит у меня на коленях и лезет к пальцам на клавиатуре.
Из-за работы особенно.Сначала купила все-таки войлок, он дорогой, оказывается, 350 рублей за метр.
Тоша в него влюбился сразу же. Но когда на стенку наклеила, вздохнул и ушел, потому что на стенке нельзя. Очень умный кот.
Я пока не объясняю, что можно, пусть клей схватится, и реечками заделаем. Но в мозгах у него уже шевеление идет.
Сейчас сидит у меня на коленях и лезет к пальцам на клавиатуре.
Комментарии:
Local Master of your Destiny
Неужели заболела? Плохо
Интересно, как это вы ему тогда всё объясняли, что теперь стены он не трогает?
Так он тоже хочет на Камраде зарегистрироваться Скоро будет комментарии у тебя в дневнике писать, потом собственный заведёт
Интересно, как это вы ему тогда всё объясняли, что теперь стены он не трогает?
Так он тоже хочет на Камраде зарегистрироваться
Скоро будет комментарии у тебя в дневнике писать, потом собственный заведёт Камрад
Prince Dakkar
Не били, и не кричали, во всяком случае. Но не одобряли.
Ты где-то раньше спрашивал, не выпускает ли он когти - не, он как собака, если надо, то зубами хватает. Но не царапается.
А ДжиммиМ давно считает, что Джей - это такой пушистый серый.
Угу, заболела. Не особо серьезно, но на работу уже сегодня не ходила.
Не били, и не кричали, во всяком случае. Но не одобряли.
Ты где-то раньше спрашивал, не выпускает ли он когти - не, он как собака, если надо, то зубами хватает. Но не царапается.
А ДжиммиМ давно считает, что Джей - это такой пушистый серый.
Угу, заболела. Не особо серьезно, но на работу уже сегодня не ходила.
Local Master of your Destiny
Джей
Какая сила заключена в вашем неодобрении
Впрочем, тут и от самого кота многое зависит - упрямому глупому животному чт-либо объяснить непросто...
Очень хорошо, что не выпускает когти. За это надо наказывать, чтобы даже не думал царапаться...
Да нет, я тут одну фотку на одном сайте видел - вроде бы на пушистого серого не похожа
Выздоравливай побыстрее Ну а когда студентов рядом нет, то и нервы сохраняются
Какая сила заключена в вашем неодобрении
Впрочем, тут и от самого кота многое зависит - упрямому глупому животному чт-либо объяснить непросто...Очень хорошо, что не выпускает когти. За это надо наказывать, чтобы даже не думал царапаться...
Да нет, я тут одну фотку на одном сайте видел - вроде бы на пушистого серого не похожа
Выздоравливай побыстрее
Ну а когда студентов рядом нет, то и нервы сохраняются Камрад
Prince Dakkar
Я еще не видела упрямых глупых животных. Правда, у нас собаки были, но коты тоже умные. А птицы?
Студентов, от которых нервы портятся, тоже не видела.
Я еще не видела упрямых глупых животных. Правда, у нас собаки были, но коты тоже умные. А птицы?
Студентов, от которых нервы портятся, тоже не видела.
А чему ты студентов учишь? В смысле, на какой ты кафедре?
В смысле, на какой ты кафедре?Камрад
Дискретной математики.
А у тебя какая?
А у тебя какая?
Local Master of your Destiny
Джей
А такие бывают. И собаки, и кошки. Особенно беспородные.
С птицами сложнее - например, балобаны достаточно крепко привязываются к человеку, тогда как сапсаны могут улететь и через десять лет. Но понимают они всё прекрасно, да и ситуацию оценивают очень быстро.
А такие бывают. И собаки, и кошки. Особенно беспородные.
С птицами сложнее - например, балобаны достаточно крепко привязываются к человеку, тогда как сапсаны могут улететь и через десять лет. Но понимают они всё прекрасно, да и ситуацию оценивают очень быстро.
Камрад
Джей
О...я как раз ещё ни одного задания из РГР не сделал по-этому предмету.Наверное опять с пятого раза буду сдавать.Хороший у тебя предмет
О...я как раз ещё ни одного задания из РГР не сделал по-этому предмету.Наверное опять с пятого раза буду сдавать.Хороший у тебя предмет
Local Master of your Destiny
Джей
Да, а я ещё не видел преподавателей, у которых не портятся нервы от общения со студентами
Да, а я ещё не видел преподавателей, у которых не портятся нервы от общения со студентами
Камрад
Prince Dakkar
У преподавателя работа - вообще загляденье! Рассказываешь о том, что нравится тем, кто нравится. Если кто не нравится, можно выгнать. Но поводов нет.
А как студенты нервы портят преподавателям?
И еще скажи, так птицы у тебя все время на веревочке гуляют?
Jazz
Удачи!
У преподавателя работа - вообще загляденье! Рассказываешь о том, что нравится тем, кто нравится. Если кто не нравится, можно выгнать. Но поводов нет.
А как студенты нервы портят преподавателям?
И еще скажи, так птицы у тебя все время на веревочке гуляют?
Jazz
Удачи!
У меня сложно сказать какая кафедра На третьем курсе, когда было распределение, пошла на кафедру теоретической механики, потом поехала во Францию, там сначала выбрала чистую математику (ужасно не понравилось), потом делала стажировку по теме, близкой тому, что начинала делать дома с шефом (дифуры, функан - всяческие оценки в ужасных пространствах), тоже не понравилось Поетому французскую магистратуру делала по численному анализу (а дома параллельно диплом по механике твердого тела ). Стажировка в магистратуре была связана с численными методами в финансах, и в итоге аспирантура у меня теперь по финансовой математике А домашняя аспирантура опять же связана с обратными задачами и все теми же ужасными оценками в ужасных пространствах - так получилось
На третьем курсе, когда было распределение, пошла на кафедру теоретической механики, потом поехала во Францию, там сначала выбрала чистую математику (ужасно не понравилось), потом делала стажировку по теме, близкой тому, что начинала делать дома с шефом (дифуры, функан - всяческие оценки в ужасных пространствах), тоже не понравилось Поетому французскую магистратуру делала по численному анализу (а дома параллельно диплом по механике твердого тела ). Стажировка в магистратуре была связана с численными методами в финансах, и в итоге аспирантура у меня теперь по финансовой математике А домашняя аспирантура опять же связана с обратными задачами и все теми же ужасными оценками в ужасных пространствах - так получилось А дискретная математика у нас была на первом курсе (потом, кажется, етот предмет убрали - перенесли на четвертый, и не для всех кафедр). Нам там, вроде, про графы, автоматы, машину Тьюринга что-то рассказывали
отредактировано: 20-12-2002 21:42 - Katya
Камрад
Katya
Загадаю в "Ассе" слово актуарий как-нибудь.
Загадаю в "Ассе" слово актуарий как-нибудь.
Не, я теорией страхования не занимаюсь - у меня тема про опционы Но слово ето как раз недавно узнала от своего шефа (метод использовали, который там применяется), так что все связано
Но слово ето как раз недавно узнала от своего шефа (метод использовали, который там применяется), так что все связано А ты в КрасГУ преподаешь или где?
Камрад
Katya
В разных местах. От школы до Российского университета.
А что такое опционы?
В разных местах. От школы до Российского университета.
А что такое опционы?
Опцион - ето один из видов вторичных ценных бумаг (надеюсь, что не очень перевру термины - я их сразу по-буржуйски узнавала, поетому не всегда представляю, как то же самое называется по-русски).
Есть какой-то актив (акция предприятия, например), его цена - ето случайный процесс, поетому сколько актив будет стоить через год, мы не знаем. Пусть у меня есть акция, и я хочу зашититься от риска потерять много денег, если цена акции упадет. Я могу купить опцион - контракт, в котором говорится, что по истечении времени Т я имею право продать свою акцию по фиксированной заранее цене К. (Ето один, самый простой вид опциона, а вообше сушествует большое количесто вариаций).
Понятно, что если моя акция будет стоить больше К, я просто не воспользуюсь своим правом (зачем продавать дешевле?), а если меньше, то свои К баксов я получу. Естественно, за такое беспроигрышное право я должна сейчас сколько-то заплатить. Вопрос, сколько? То есть, за сколько мне такое право согласятся продать, и сколько я сама буду готова за него отдать. Ето задача определения цены опциона.
(продолжу в следуюшей записи, а то вдруг сейчас все исчезнет)
Есть какой-то актив (акция предприятия, например), его цена - ето случайный процесс, поетому сколько актив будет стоить через год, мы не знаем. Пусть у меня есть акция, и я хочу зашититься от риска потерять много денег, если цена акции упадет. Я могу купить опцион - контракт, в котором говорится, что по истечении времени Т я имею право продать свою акцию по фиксированной заранее цене К. (Ето один, самый простой вид опциона, а вообше сушествует большое количесто вариаций).
Понятно, что если моя акция будет стоить больше К, я просто не воспользуюсь своим правом (зачем продавать дешевле?), а если меньше, то свои К баксов я получу. Естественно, за такое беспроигрышное право я должна сейчас сколько-то заплатить. Вопрос, сколько? То есть, за сколько мне такое право согласятся продать, и сколько я сама буду готова за него отдать. Ето задача определения цены опциона.
(продолжу в следуюшей записи, а то вдруг сейчас все исчезнет)
Если бы точно было известно, что через время T цена акции будет S, тогда логичная цена для опциона была бы max(K-S,0). Действительно, меня может устроить только такая цена, при которой я как минимум ничего не теряю, покупая опцион. Соответственно, если S<=K, тогда не покупая опцион, я буду просто иметь S, а купив опцион за U, продам свою акцию за K, в итоге у меня будет K-U. Если же S>K, то опцион мне не нужен, и платить я за него не буду. В итоге получаем K-U >= S, если S<=K, и U<=0, если S>K. Если подойти к вопросу с позиции продавца опциона, то аналогичными рассуждениями придем к обратным неравенствам. Отсюда формула U = max(K-S,0).
Но мы НЕ знаем, сколько будет стоить акция. Поетому в качестве цены опциона берется условное мат. ожидание етой функции (при условии, что сейчас акция стоит S - ето мы знаем):
U = Е[max(K-S_T,0)| S_0 = S]
(Пусть сейчас момент времени t=0, S_t - случайный процесс, S_Т - случайная величина, выражаюшая стоимость акции в момент времени t=Т).
U = Е[max(K-S_T,0)| S_0 = S]
(Пусть сейчас момент времени t=0, S_t - случайный процесс, S_Т - случайная величина, выражаюшая стоимость акции в момент времени t=Т).
Ето определение цены опциона, а как ее считать - зависит от того, каким именно случайным процессом моделируется цена актива. Например, самая простая модель (за которую Black и Scholes получили нобелевскую премию):
S_t = exp(m*t+sigma*W_t)
где W_t - броуновское движение. В етом случае U, как функция от T и S, является решением параболического уравнения, решение ето известно. Такая модель и хороша тем, что в ней много чего считается аналитически, но зато она плохо описывает явления, наблюдаемые на рынке. Соответственно, рассматривают другие модели (например, коеффициенты m и sigma, зависяшие от T и S, или вообше модели другого типа), и там уже нужны численные методы, чтобы что-нибудь посчитать.
Так, меня что-то совсем понесло, читателей у тебя распугаю Пора и честь знать
S_t = exp(m*t+sigma*W_t)
где W_t - броуновское движение. В етом случае U, как функция от T и S, является решением параболического уравнения, решение ето известно. Такая модель и хороша тем, что в ней много чего считается аналитически, но зато она плохо описывает явления, наблюдаемые на рынке. Соответственно, рассматривают другие модели (например, коеффициенты m и sigma, зависяшие от T и S, или вообше модели другого типа), и там уже нужны численные методы, чтобы что-нибудь посчитать.
Так, меня что-то совсем понесло, читателей у тебя распугаю
Пора и честь знать отредактировано: 20-12-2002 23:14 - Katya
У вас что раньше цветет?
[Print] 1 2 3 4
Вишневая